Новостная лента

Байєсіанізм

21.04.2016

«Байєсіанізм играет свою роль в микроэкономике и теории игр, но он совершенно неуместен в макроэкономике и финансах»

 

 

Байєсову теорию решений создал Леонард (Джимми) Сэвидж в своих «Основах статистики» в 1954 г. Байєсіанізм1 является доктриной, которую его теория всегда применяет ко всему. В частности Севіджеві субъективные вероятности (которые отображают шансы, при которых индифферентно, делать небольшую ставку за какое-то событие или против нее) бездумно считаются тождественными епістемічним вероятностям (отражающих логическую степень убеждения, присвоенный события при имеющемся доказательстве).

 

Сэвидж же категорически отвергает последнюю интерпретацию. Он приводит две поговорки: «Не зная броду, не суйся в воду» и «Не спеши поперед батька в пекло». Поэтому он ограничивает свою теорию к ситуациям, в которых первую из этих поговорок было исчерпывающе применен при всех возможных непредвиденных обстоятельствах. Он признает, что выполнение этого требования является невозможным в больших или сложных средах, и поэтому побуждает нас применять его теорию только в малых средах. На 16 странице своей книги он говорит, что было бы «совершенно нелепо» и «абсурдно» использовать его теорию. Знаменитая встреча Сэвиджа с Морисом Алле в Париже иллюстрирует, как, по его мнению, Байесовская теория решений должна использоваться на практике. Когда ему заметили, что его ответы на то, что теперь называют парадоксом Алле2, являются противоречивыми, он переглядував их, пока они не стали совместимыми. «Игры и решения» Люче Рейффа и суммируют его взгляды следующим образом:

 

«Столкнувшись с несовместимостью, нужно, как утверждается, модифицировать первоначальные решения так, чтобы они стали совместимыми. Предположим, что это манипулирование – поспешное суждение, проверка совместимости, следовательно модификация, повторная проверка совместимости и тому подобное – в конце концов приводит к bona fide, априорного распределения».

 

Таким образом рациональные агенты Сэвиджа не начинают из априорного распределения, из которого они выводят свои апостериорные распределения. Они начинают с сомнений относительно апостериорных распределений и тогда манипулируют этими сомнениями, пока не будет достигнуто совместимости. Поэтому априорный распределение берется из системы манипулируемых апостериорных распределений. Поэтому рациональные агенты никоим образом не наделены априорным распределением, они вынуждены тяжело работать, чтобы сконструировать априорный распределение. Без сомнения, они не выбирают какой угодно априорный распределение отражает начальное состояние полного отсутствия информации. Такая методология является настолько далека от Севіджевої точки зрения на конструирование априорных распределений, насколько это возможно. Вместо использования всей потенциально доступной информации в малом среде для построения априорного распределения, она трактует всю информацию как несущественную.

 

Если воспринимать все это серьезно, то мы настоятельно нуждаемся созидательного разрушения Шумпетера. Микроэкономике и теории игр ничего не угрожает яко версиям Байесовой статистики, защищенные от классической статистики на чисто эмпирическом почве. Но миры макроэкономики и финансов являются не просто большими, они безнадежно и непоправимо большими. Поэтому я говорю: повикидайте все применения Байесовой теории решений в макроэкономике и финансах – и пусть небо падает. Какая бы новая теория не появилась из пламени, она может даже сработать.

 

____________

1 Байєсіанізм — подход к проблемам эпистемологии (теории познания), основанный на понятии субъективной (т.зв. баєсової) вероятности, которая определяется с целью представления состояния знания или убеждения. С баєсової точки зрения вероятность назначается гипотезе, тогда как при частотной интерпретации вероятности гипотеза, как правило, проверяется без назначенной (априорной) вероятности.

Для вычисления вероятности гипотезы эксперт устанавливает определенную априорную вероятность, что в свете новых релевантных данных затем уточняется по процедурам, базованими на теореме Байеса, которая утверждает, что вероятность гипотезы после получения новых эмпирических данных равна произведению ее априорной вероятности до получения этих данных и вероятности получения этих данных в аспекте этой гипотезы, разделенном на вероятность получения тех же данных в аспекте всех возможных различных гипотез [прим. Z].

 

2 Парадокс Алле демонстрирует неприменимость теории максимизации ожидаемой полезности в условиях риска и неопределенности: человек с рациональным поведением предпочитает не стратегию получения максимальной ожидаемой полезности, а стратегию достижения абсолютной надежности (напр., «…люди преферують гарантированные 40 франков, чем один шанс из двух выиграть 100 франков»). Парадокс Алле одним из фундаментальных и самых знаменитых парадоксов современной экономической теории, фактически за него Морис Аллэ получил Нобелевскую премию по экономике в 1988 году (официально: «за новаторскую разработку теории рынков и эффективного использования ресурсов») [прим. Z].

 

Ken Binmore
Bayesianism
Economic Ideas You Should Forget [Экономические идеи, что их должны забыть] (март 2017)
Зреферувала Галина Грабовская

 

 

You Might Also Like

Loading...

Нет комментариев

Комментировать

Яндекс.Метрика